Algo Backtesten: Reproduceerbaar Proces voor Forex en Futures

Een backtest voert vastgelegde regels uit op historische invoer binnen een bepaald simulatiemodel. Daarmee onderzoekt u het gedrag van die implementatie onder die aannames. Het is geen volledige kopie van iedere uitvoering, toekomstige verliesgrens of toestemming voor een propfirmrekening. Het resultaat hoort een reproduceerbaar dossier te zijn, inclusief mislukte tests.

1. Leg onderzoeksvraag en implementatie vast

Beschrijf instrument, beslismoment, in- en uitstapregels, positiegrootte, sessie en foutafhandeling vóór de selectie van resultaten. Bewaar de exacte broncode of programmaversie, instellingen en afhankelijkheden. Een voorbeeld met gemiddelden of RSI is een te toetsen specificatie, geen bewezen handelsvoordeel.

Bepaal welke informatie op elk beslismoment beschikbaar mocht zijn. De slotkoers van een candle is bij de opening nog onbekend. Neem waar nodig publicatietijden en revisies van economische cijfers mee. Leg de vergelijking en beoordelingscriteria vast vóór inzage in de uiteindelijke evaluatieperiode.

2. Controleer data en contractaannames

Noteer feed, dekking, tijdstempels, tijdzone/zomertijd, bid/ask en ontbrekende intervallen. Onderzoek afwijkingen vóór correctie of uitsluiting; bewaar de bron en wijzigingsreden. Prijssprongen kunnen echt zijn. Echte ticks, gegenereerde ticks en OHLC-candles verschillen. Een kwaliteitslabel van 99% of 99,9% is geen kans dat een resultaat zal standhouden.

Leg voor futures het echte contract, de afloop, rollmomenten, sessiekalender, tickgrootte en tickwaarde en eventuele doorlopende koersaanpassing vast. Een aangepaste doorlopende reeks bevat niet vanzelf verhandelbare prijzen van alle afzonderlijke contracten. Modelleer een omschreven rollmethode en kosten. Leg bij forex symboolinstellingen, financiering en de feitelijke sessies en feestdagen van de broker vast.

3. Stel de simulator in en controleer orders

Gebruik een tester voor het werkelijke programma en noteer modelmodus, rekeningvaluta, beginsaldo, hefboom, volumestappen, kosten en uitvoeringsaannames. Bij MT5 verschillen echte geregistreerde ticks en gegenereerde every-tickmodi; er zijn ook instellingen voor uitvoeringsvertraging. Geen model kopieert alle liquiditeits-, wachtrij- en brokereffecten.

Voer vóór optimalisatie een kleine controletest uit. Vergelijk tijden, prijzen, stops, volumes en rekeningberekeningen met de specificatie. Neem spread, commissie, swaps en uitvoeringskosten één keer mee. Bij verondersteld 20 pips bruto en afzonderlijk 1,5 pip spread en 0,5 pip commissie blijven 18 pips vóór andere kosten over; dat is niet automatisch onrendabel.

4. Scheid selectie van evaluatie

Kies of optimaliseer parameters alleen op de aangewezen ontwikkeldata. Reserveer werkelijk ongebruikte evaluatiedata. Bij walk-forward volgen selectie en evaluatie elkaar chronologisch op; bewaar iedere gekozen parameterset. De MT5-optie Forward betreft een gereserveerd historisch deel, naast een latere demotest.

Rapporteer alle onderzochte varianten en aanpassingen na inzage in evaluatieresultaten. Als u daarmee een nieuwe winnaar kiest, wordt die evaluatie ontwikkeldata. Gevoeligheids- en resamplingtests kunnen afhankelijkheid van aannames tonen. Willekeurig herschikken kan echte samenhang tussen trades verwijderen en bewijst niet de zwaarste toekomstige drawdown.

5. Gebruik de juiste definities bij het verslag

Bewaar netto- en brutoresultaat, kosten, activiteit, gemiddelde uitkomsten en balans-/equitydrawdown met de gebruikte geld- of procentdefinitie. Profit factor deelt bruto winst door de omvang van bruto verlies bij een niet-nulnoemer. Recovery factor verhoudt winst tot maximale drawdown, niet tot de verstreken hersteltijd. Sharpe-vergelijkingen vragen dezelfde meetreeks, referentierente en annualisatie.

Geen vaste PF, Sharpe, winrate, jaarperiode of aantal trades keurt een strategie goed. Samenhang in de steekproef, selectie en meetonzekerheid tellen mee. Een gemeten piek-daldrawdown is iets anders dan een firmaregel op beginsaldo of een trailinggrens. Speel de exacte programma-/faseformule na met open posities, kosten, reset en referentiewaarden.

6. Bewaar het testdossier en benoem open vragen

Bewaar herkomst van data, exacte implementatie en instellingen, alle zoekkeuzes, runconfiguratie, verslagen en afgewezen resultaten samen. Een herhaling hoort het beschreven resultaat binnen vastgelegde platform- en databeperkingen te reproduceren. Onderzoek een afwijking en vervang het verslag niet door een gunstiger run.

Operationele controles en latere toegestane demo-observaties zijn apart bewijs. Een testresultaat is geen opdracht om geld te riskeren of op te schalen. De JPTC EA Hub biedt downloadbare bestanden: controleer documentatie en verslag per bestand. De afzonderlijk gehoste Algo vereist geen klantinstallatie/VPS. Eigen gepubliceerde brokermaandcijfers daarvan zijn geen audit of toekomstbewijs voor een andere strategie.

Bronnen gecontroleerd op 16 oktober 2026: Strategy Tester · MT5 test report · EA inputs and permissions · Sharpe (1994) · Data leakage.

Futures roll methodology (Campbell/CME)

Werkt Uw Handelsalgoritme? Beoordeel het Bewijs · Handelsalgoritme Testen: Controlelijst vóór Gebruik · JPTC EA Hub · JPTC Algo

Brokerstatementbeelden van de afzonderlijk gehoste JPTC Algo

Deze dienstbeelden bewijzen geen resultaten, uitvoering of firmatoestemming voor een ander algoritme.

@jptradingcapital on Instagram →

Veelgestelde vragen