Backtesting Algo: Processo Reproduzível para Forex e Futuros

Um backtest executa regras definidas sobre dados históricos num modelo de simulação especificado. Examina o comportamento dessa implementação sob essas hipóteses. Não reproduz todas as execuções possíveis, não estabelece um limite de perda futura nem concede autorização para uma conta de prop firm. O resultado útil é um dossiê reproduzível, incluindo testes desfavoráveis.

1. Fixe a pergunta e a implementação

Defina instrumento, momento de decisão, entradas e saídas, dimensionamento, sessão e comportamento em caso de falha antes de selecionar resultados. Guarde versão exata do código ou executável, parâmetros e dependências. Um exemplo com médias móveis ou RSI é uma especificação a testar, não uma vantagem demonstrada.

Determine a informação disponível em cada decisão. O fecho de uma vela ainda não existe na sua abertura. Considere publicação e revisões de dados económicos quando relevantes. Fixe a comparação e os critérios antes de consultar o período final de avaliação.

2. Audite dados e hipóteses dos contratos

Registe feed, cobertura, horários, fuso/DST, bid/ask e intervalos em falta. Investigue anomalias antes de corrigir ou excluir, preservando a origem e a razão da alteração. Saltos de preço podem ser reais. Ticks registados, ticks gerados e barras OHLC são entradas diferentes; 99% ou 99,9% de qualidade não é uma probabilidade de sucesso futuro.

Nos futuros, registe contrato real, vencimento, datas de roll, calendário, tamanho/valor do tick e ajuste de séries contínuas. Uma série ajustada não representa automaticamente preços negociáveis de cada contrato. Modele um método de roll definido e os custos. No forex, documente especificações, financiamento e sessões/feriados reais da corretora.

3. Configure o simulador e inspecione ordens

Utilize um tester adequado ao programa e registe modo, moeda, depósito, alavancagem, incrementos de volume, custos e hipóteses de execução. No MT5, ticks reais registados e ticks gerados são modos distintos; existem também opções de atraso de execução. Nenhum modo replica toda a liquidez, filas ou comportamento da corretora.

Execute um teste pequeno antes da otimização. Compare horários, preços, stops, volumes e cálculos com a especificação. Inclua spread, comissões, swaps e execução uma única vez. Com 20 pips brutos hipotéticos e custos separados de 1,5 pip de spread e 0,5 de comissão, restam 18 pips antes de outros custos; isto não é automaticamente uma perda.

4. Separe seleção e avaliação

Selecione ou otimize parâmetros apenas nos dados de desenvolvimento. Reserve um período realmente não usado. Num desenho walk-forward, repita janelas cronológicas de seleção e avaliação e guarde cada conjunto escolhido. A opção Forward do MT5 usa um período histórico reservado, distinto de um teste demo posterior.

Reporte variantes pesquisadas e alterações após observar a avaliação. Reutilizar essa avaliação para escolher outro vencedor transforma-a em desenvolvimento. Sensibilidade e reamostragem podem revelar dependência de hipóteses, mas os resultados são condicionais ao desenho. Baralhar operações pode eliminar dependência real e não demonstra o pior drawdown futuro.

5. Interprete o relatório com definições claras

Registe resultados líquidos/brutos, custos, atividade, médias e drawdowns de saldo/equity com as definições monetárias ou percentuais. Profit factor divide lucro bruto pela magnitude da perda bruta, com denominador não nulo. Recovery factor relaciona lucro e drawdown máximo, não tempo de recuperação. Sharpe exige frequência, série, referência e anualização comparáveis.

Nenhum PF, Sharpe, taxa de acerto, número de anos ou operações certifica uma estratégia. Dependência da amostra, seleção e incerteza importam. Um drawdown observado entre pico e vale difere de uma regra baseada no saldo inicial ou trailing. Reproduza a fórmula exata do programa/fase, exposição aberta, custos, reinício e referências.

6. Guarde o dossiê e explicite o que não foi demonstrado

Conserve origem dos dados, implementação e parâmetros exatos, escolhas de pesquisa, configuração, relatórios e resultados rejeitados. Uma repetição deve reproduzir o resultado nas limitações documentadas. Investigue diferenças em vez de substituir o relatório por uma execução mais favorável.

Verificações operacionais e observações posteriores em demo autorizada são evidência distinta. Um teste não ordena arriscar capital ou escalar. O JPTC EA Hub oferece ficheiros descarregáveis: consulte documentação e relatório de cada um. O Algo alojado separadamente não exige instalação/VPS do cliente. Os seus valores mensais publicados a partir do próprio extrato não auditam outra estratégia nem provam resultados futuros.

Fontes consultadas em 16 de outubro de 2026: Strategy Tester · MT5 test report · EA inputs and permissions · Sharpe (1994) · Data leakage.

Futures roll methodology (Campbell/CME)

O Algoritmo Funciona? Como Interpretar as Provas · Testar um Algoritmo: Verificações Antes da Utilização · JPTC EA Hub · JPTC Algo

Imagens do extrato da corretora do Algo JPTC alojado separadamente

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