Votre Algo Fonctionne-t-il ? Interpréter les Preuves

“Fonctionner” peut vouloir dire exécuter une spécification, être rentable sur un échantillon mesuré ou être autorisé sur un compte. Ce sont des affirmations distinctes. Définissez la question et l'observation qui la contredirait avant de prendre un graphique positif pour une réponse.

Contrôler le comportement avant le profit

Comparez ordres et journaux au programme, preset, symbole et conditions exacts. Vérifiez horaires des signaux, volumes, rejets, redémarrages et tentatives de sortie. Un échantillon rentable peut contenir une erreur ; du code correct peut exécuter une idée non rentable.

Séparez développement historique, évaluation historique réellement inutilisée, observations ultérieures en démo et éventuels relevés d'exécution réelle. Forward de MT5 est un segment historique réservé, pas nécessairement une démo actuelle. Les exécutions et l'infrastructure démo ne prouvent pas une exécution identique ailleurs.

Rapprocher le dossier et la comparaison

Utilisez toute la période annoncée, pertes, exposition ouverte, coûts, dépôts, retraits et données manquantes compris. Précisez instrument, volume, devise, temps et source des cours/exécutions. Un dépôt n'est pas un profit et un solde affiché n'est pas automatiquement un Reward reçu.

Comparez à une référence définie sur mêmes période, coûts et exposition. Signalez les choix faits après d'autres essais. Courbe lisse, nombre fixe de mois ou centaines de transactions ne prouvent seuls ni significativité statistique ni rentabilité future.

Employer les vraies définitions des mesures

Le profit factor divise bénéfice brut par valeur absolue des pertes brutes, à dénominateur non nul. Sans pertes ce n'est pas un ratio fini ordinaire. Définissez drawdown de solde/equity, fréquence, monnaie ou pourcentage. Une règle sur solde initial ou trailing est un autre calcul.

Recovery factor est profit divisé par drawdown maximal sur la base annoncée, pas une vitesse de récupération. Le temps jusqu'à l'ancien sommet est une observation distincte, parfois inachevée. Sharpe exige série de rendements différentiels, référence, fréquence et annualisation ; Sortino demande aussi cible et convention du risque baissier. Ne classez pas des bases incompatibles comme comparables.

Calculer un exemple explicite

Calcul fictif, pas des résultats clients : €1 200 de gains et €1 000 de pertes sur même base donnent un profit factor de 1,2 et une différence de €200 sur cette base. Avec profit choisi €200 et drawdown maximal €400 dans la même devise, recovery factor vaut 0,5. Cela ne donne ni jours de récupération ni avantage prouvé.

Deuxième hypothèse fictive : 40% de gains moyens +€30, 60% de pertes moyennes −€10 et €1 de coût supplémentaire par transaction donnent 0,4 × €30 − 0,6 × €10 − €1 = €5 par transaction. C'est une illustration, pas une prévision. Ne déduisez pas à nouveau des coûts déjà inclus. Un taux de réussite ou un ratio risque/rendement ambigu ne suffit pas.

Examiner l'incertitude avant de tout réoptimiser

Gardez l'évaluation hors de la sélection des paramètres. Consulter répétitivement une réserve pour choisir un nouveau gagnant en fait du développement. Dépendance entre transactions, sélection et conditions changeantes influencent l'incertitude. Aucun PF, Sharpe, taux de réussite, label de 99,9% ou délai fixe ne certifie le système.

Lors d'écarts, examinez données, code, coûts, exécutions, exposition et événements de règles avant d'attribuer une cause. Définissez contrôle et suspension et conservez les versions. Une série de pertes ne prouve ni sur-ajustement ni récupération inévitable. Modifier paramètres ou capital est une décision séparée avec ses propres preuves et autorisations.

Séparer autorisation et preuve du produit

Vérifiez programme acheté, phase, taille, plateforme, options, stratégie et date des règles. Une condition de cohérence ou Reward non remplie n'est pas automatiquement une violation de perte. Un backtest rentable et l'historique du vendeur n'autorisent pas un EA ou montage de copie.

Pour les téléchargements JPTC EA Hub, demandez rapport et conditions du fichier/version réel. Le JPTC Algo hébergé séparément ne nécessite ni installation ni VPS du client. Sa page publie des chiffres mensuels du propre relevé du courtier : pas un service de connexion analytique de comptes, audit indépendant, jeu de revenus clients ou preuve future pour une autre stratégie.

Sources consultées le 16 octobre 2026: Strategy Tester · MT5 test report · EA inputs and permissions · Sharpe (1994) · Data leakage.

Sortino (CFA Institute)

Backtesting Algo : Processus Reproductible Forex et Futures · Tester un Algo : Liste de Contrôle Avant Utilisation · JPTC EA Hub · JPTC Algo

Questions fréquentes