Backtest verifizieren: Nachweise, Herkunft und Reproduktion
Die Behauptung vor der Prüfung definieren
Ein Backtest simuliert eine Strategie mit historischen Eingaben und Annahmen. Verifizierung prüft, ob ein bestimmter Bericht zu diesen Eingaben zurückverfolgt und reproduziert werden kann; sie garantiert keinen Gewinn. Welche Datei, Einstellungen, Symbole, Periode, Kosten und welches Kontoregelmodell beschreibt der Bericht?
Dieser Leitfaden erstellt ein Nachweisurteil. Testausführung, Kennzahleninterpretation und Betriebsprüfung haben eigene Leitfäden. Screenshot, schöne Equity-Kurve oder „verified“-Anbieterzeichen reichen für diese Schlussfolgerungen nicht aus.
Ein versioniertes Nachweisdossier erstellen
| Nachweisgruppe | Aufzeichnen |
|---|---|
| Programm und Strategie | Run-ID, genaue Quell-/Programmdatei und Hash, Eingaben, Abhängigkeiten, Plattform-/Tester-Build und bei Regelbehauptungen Konto, Programm und Phase. |
| Daten und Modell | Quelle, Abrufdatum, Symbole/Kontrakte, Zeitzone, Datumsgrenzen, Lücken, reale/generierte Ticks, Spread, Gebühren, Finanzierung und Ausführung. |
| Ausgaben | Originalbericht, rohe Orders/Deals, Balance-/Equity-Beobachtungen, Testerjournal, Warnungen, Ein-/Auszahlungen und Abstimmung. |
| Auswahl und Prüfung | Trainings-/Validierungsgrenzen, Parameterversuche und Auswahlregel, Reproduktionsschritte, Prüfer, Datum, Unterschiede und begrenztes Urteil. |
Ein Hash identifiziert die erhaltene Datei; er beweist keine ehrliche Herkunft oder korrekten Daten. Originale und Arbeitskopien trennen. Persönliche Daten und Geheimnisse schwärzen, statt Kontozugang zu veröffentlichen. Nicht verfügbarer proprietärer Quellcode ist eine Prüfgrenze, kein Anlass, die Logik zu erfinden.
MetaQuotes dokumentiert gespeicherte Testereinstellungen und Parametersätze. Angepasste Symbol-, Konto- und Gebührenwerte gehören dazu. Historische Forward-Periode im Tester und spätere Echtzeit-Demobeobachtung sind getrennte Nachweise.
Preise und Merkmale auf ihre Verfügbarkeit zurückführen
Erfassen Sie aufgezeichnete oder generierte Ticks und mögliche Ersatzgenerierung. Die Tick-Dokumentation beschreibt generierte Ticks bei fehlender realer Historie. Der Modusname beweist keine vollständige Aufzeichnung oder realistische Ausführung.
Fiktive Kerze: Open 100, High 110, Low 90, Close 105. Ein Long ab 100 mit Stop 95 und Ziel 108 kann zuerst Ziel oder Stop erreichen. Dieselbe OHLC erlaubt im vereinfachten Beispiel +8 oder −5 je Einheit vor Kosten. Die fehlende Reihenfolge lässt sich daraus nicht beweisen.
Prüfen Sie die tatsächliche Verfügbarkeit von Indikatoren, Nachrichten und revidierten Wirtschaftsdaten. Lücken und Transformationen protokollieren; stilles Auffüllen kann einen handelbaren Pfad erfinden. „99% Qualität“ bedeutet keine Gewinnwahrscheinlichkeit von 99%. Die Berichtsdokumentation definiert Datenqualität sowie getrennte Balance-/Equity-Drawdowns.
Bericht, Orders und Kosten abstimmen
Fiktives Blatt mit Kosten ausdrücklich außerhalb der Bruttobeträge: 2.400 $ Gewinnsumme − 1.000 $ Verlustbetrag (als positiver Betrag) − 400 $ Kosten = 1.000 $ netto. Ein behauptetes Netto von 2.000 $ passt dazu nicht. Der Brutto-Profitfaktor ist hier 2,4, keine Zulassungsschwelle. Prüfen Sie im echten Export, wo Gebühren, Swaps und Korrekturen bereits enthalten sind, bevor Sie sie erneut abziehen.
Trade-/Dealzahlen, Teilschließungen, offene Positionen, Umrechnung und Ein-/Auszahlungen abgleichen. Eine Balance-Kurve kann offene Equity-Verluste übersehen. Bei Prop-Regelbehauptungen genaue Version, Referenz, überwachten Wert, Uhr und Verstoßbedingung rekonstruieren. Der maximale Tester-Drawdown bildet eine tägliche oder nachlaufende Firmenregel nicht automatisch ab.
Auswahlgeschichte vor der Reproduktion prüfen
Abgelehnte Versuche und ausgewählten Lauf aufbewahren. Forschung zu Backtest-Overfitting beschreibt irreführende Gewinner durch wiederholte Auswahl auf endlichen Daten. Wiederholtes Nachjustieren anhand eines Holdouts macht ihn zum Auswahlbestandteil. Keine feste Jahres-/Tradezahl oder allgemeine Profitfaktorgrenze beweist Robustheit.
Den festen Kandidaten aus archivierten Eingaben erneut ausführen. Orders, Mengen, Kosten und Equity-Pfade statt nur Endgewinn vergleichen. Daten-/Build-/Einstellungsunterschiede erklären; keine Toleranz erst nach Sichtung des Fehlers wählen. Monte Carlo benötigt Annahmen, Seed und Behandlung von Abhängigkeiten. Es ist eine Sensitivitätsprüfung, kein Nachweis aller zukünftigen Regime.
Ein begrenztes Prüfungsurteil ausgeben
- Unvollständig: fehlende Eingaben und nicht prüfbare Behauptungen nennen.
- Unter genannten Annahmen reproduziert: genauen Lauf und übereinstimmende Ausgaben sowie verbleibende Grenzen aufführen.
- Widersprüchlich oder nicht reproduziert: Unterschied und Untersuchung festhalten, ohne das Ergebnis als bestanden auszugeben.
MQL5-Testergrenzen umfassen externe WebRequest- und Benachrichtigungsfunktionen, die dort nicht ausgeführt werden. Ein historischer Lauf beweist deshalb nicht allein die Lieferung eines News-Feeds, Alarms oder externen Dienstes. Solche Pfade getrennt betrieblich prüfen; kostenpflichtiges Trading ist kein verpflichtender Verifizierungsschritt.
Der JPTC EA Hub von JPTradingCapital liefert herunterladbare MT4/MT5-Dateien; der separat gehostete Algo ist ein anderes Angebot. Nachweise zur tatsächlichen Datei/Version anfordern. Firmeneigene Statements, Screenshots und öffentliche Beiträge sind kein unabhängiges Audit, keine Kunden-Bestehensstudie und kein Nachweis für alle Programmregeln jedes Hub-EA.
Fragen zu Backtest-Nachweisen
Reicht ein Screenshot zur Verifizierung?
Bedeutet 99% Datenqualität auch 99% Zuverlässigkeit oder Gewinnchance?
Wie viele Jahre machen einen Bericht automatisch gültig?
Beweist die Reproduktion zukünftige Gewinne?
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