Werkt Uw Handelsalgoritme? Beoordeel het Bewijs

“Werken” kan betekenen dat code de specificatie volgt, dat een gemeten steekproef winstgevend is of dat een rekeningtoepassing is toegestaan. Dat zijn afzonderlijke claims. Bepaal welke u onderzoekt en welke waarneming ermee in strijd zou zijn, voordat u een positieve grafiek als antwoord beschouwt.

Controleer gedrag vóór winstinterpretatie

Vergelijk orders en logs met de exacte programmaversie, instellingen, het symbool en rekeningvoorwaarden. Controleer signaaltijden, volumes, geweigerde orders, herstarts en sluitpogingen. Een winstgevende steekproef kan een programmeerfout bevatten; correcte uitvoering kan een onrendabel idee volgen.

Houd historische ontwikkeling, werkelijk ongebruikte historische evaluatie, latere demo-observaties en eventuele echte uitvoeringsregistraties apart. MT5 Forward is een gereserveerd historisch deel en niet noodzakelijk een actuele demo. Demo-uitvoering en infrastructuur bewijzen geen identieke uitvoering elders.

Stem het dossier en de vergelijking af

Gebruik de volledige genoemde periode, met verliezen, open posities, kosten, stortingen, opnames en ontbrekende gegevens. Vermeld instrument, volume, valuta, tijdsbasis en koers-/uitvoeringsbron. Een storting is geen handelswinst en een getoond saldo is niet vanzelf ontvangen Reward.

Vergelijk met een omschreven uitgangsmodel over dezelfde periode en op dezelfde kosten- en blootstellingsbasis. Meld welke keuze pas na andere tests is gemaakt. Een gladde curve, vast aantal maanden of honderden trades bewijst op zichzelf geen statistische significantie of toekomstige winst.

Gebruik de echte definities van kengetallen

Winstfactor is bruto winst gedeeld door de omvang van bruto verlies bij een niet-nulnoemer. Zonder verliezen is het geen gewoon eindig getal. Leg balans- versus equitydrawdown, meetfrequentie en geld versus percentage vast. Een firmagrens op beginsaldo of een trailinggrens is een andere berekening.

Recovery factor is winst gedeeld door maximale drawdown op de gekozen basis, niet de herstelsnelheid. De tijd tot een eerdere piek is een aparte, mogelijk nog onvoltooide waarneming. Sharpe vraagt een gedefinieerde reeks verschilrendementen, referentie, frequentie en annualisatie. Voor Sortino zijn ook doelrendement en de definitie van neerwaartse afwijking nodig. Vergelijk geen onverenigbare meetbasissen.

Reken een uitdrukkelijk voorbeeld door

Fictieve berekening, geen klantresultaten: stel €1.200 winsten en €1.000 verliezen op dezelfde basis. De winstfactor is 1,2 en het verschil €200 op die basis. Bij gekozen winst €200 en maximale drawdown €400 in dezelfde valuta is recovery factor 0,5. Dit bepaalt geen hersteldagen en bewijst geen handelsvoordeel.

Tweede fictieve aanname: 40% winnaars gemiddeld +€30, 60% verliezers gemiddeld −€10 en €1 extra kosten op iedere trade geven 0,4 × €30 − 0,6 × €10 − €1 = €5 per trade. Dit toont de rekenmethode, geen toekomstverwachting. Trek kosten niet dubbel af wanneer de gemiddelde resultaten ze al bevatten. Winrate of een onduidelijk risico/opbrengstlabel alleen volstaat niet.

Onderzoek onzekerheid in plaats van elk verlies te hertunen

Houd evaluatie buiten de parameterkeuze. Als u een gereserveerde reeks telkens bekijkt en daarmee een nieuwe winnaar kiest, wordt het ontwikkeldata. Samenhang tussen trades, steekproefselectie en veranderende omstandigheden beïnvloeden onzekerheid. Geen vaste winstfactor, Sharpe, winrate, 99,9%-label of testduur keurt een systeem goed.

Onderzoek bij afwijkingen eerst data, code, kosten, uitvoering, blootstelling en regelgebeurtenissen. Leg controle- en stopvoorwaarden vast en bewaar oude versies. Een verliesreeks bewijst noch overoptimalisatie noch onvermijdelijk herstel. Parameters aanpassen of kapitaal verhogen is een aparte keuze met een eigen bewijs- en toestemmingsvraag.

Houd toestemming en productbewijs apart

Controleer het gekochte programma, de fase, grootte, het platform, add-ons, de strategie en regeldatum. Een nog niet vervulde consistentie- of Reward-voorwaarde is niet vanzelf een verlieslimietbreuk. Een winstgevende backtest of verkopersrecord geeft geen toestemming voor een EA- of kopieerconstructie.

Vraag voor JPTC EA Hub-downloads het verslag en de testvoorwaarden van de werkelijke bestandsversie. De afzonderlijk gehoste JPTC Algo vereist geen klantinstallatie of VPS. De resultatenpagina toont maandcijfers uit het eigen brokerstatement, geen gekoppelde analyticsdienst, onafhankelijke audit, klantinkomstenbestand of toekomstbewijs voor een andere strategie.

Bronnen gecontroleerd op 16 oktober 2026: Strategy Tester · MT5 test report · EA inputs and permissions · Sharpe (1994) · Data leakage.

Sortino (CFA Institute)

Algo Backtesten: Reproduceerbaar Proces voor Forex en Futures · Handelsalgoritme Testen: Controlelijst vóór Gebruik · JPTC EA Hub · JPTC Algo

Veelgestelde vragen