Algo-Backtesting: Reproduzierbarer Forex- und Futures-Test

Ein Backtest führt definierte Regeln mit historischen Eingaben in einem bestimmten Simulationsmodell aus. Er untersucht diese Implementierung unter diesen Annahmen. Er bildet nicht jede mögliche Ausführung ab, setzt keine künftige Verlustobergrenze und erteilt keine Kontoerlaubnis. Das nützliche Ergebnis ist eine reproduzierbare Dokumentation einschließlich ungünstiger Tests.

1. Frage und Implementierung festlegen

Dokumentieren Sie Instrument, Entscheidungszeit, Ein-/Ausstieg, Größe, Sitzung und Fehlerverhalten vor der Ergebnisauswahl. Sichern Sie genaue Quellcode-/Programmversion, Eingaben und Abhängigkeiten. Ein Beispiel mit Durchschnitt oder RSI ist eine Testspezifikation, kein bewiesener Handelsvorteil.

Definieren Sie die jeweils verfügbare Information. Der Schlusskurs einer Kerze ist zu ihrer Eröffnung unbekannt. Berücksichtigen Sie gegebenenfalls Veröffentlichungszeit und Revisionen von Wirtschaftsdaten. Legen Sie Vergleich und Kriterien vor Einsicht in den endgültigen Bewertungszeitraum fest.

2. Daten und Kontraktannahmen prüfen

Erfassen Sie Feed, Abdeckung, Zeitstempel, Zeitzone/Sommerzeit, Bid/Ask und Lücken. Untersuchen Sie Auffälligkeiten vor Korrektur oder Ausschluss; bewahren Sie Original und Änderungsgrund. Kurssprünge können echt sein. Aufgezeichnete Ticks, generierte Ticks und OHLC-Balken unterscheiden sich. Ein 99%- oder 99,9%-Qualitätslabel ist keine Erfolgswahrscheinlichkeit.

Für Futures dokumentieren Sie tatsächlichen Kontrakt, Fälligkeit, Rolltermine, Sitzungskalender, Tickgröße/-wert und Anpassungen fortlaufender Reihen. Eine rückwärts angepasste Reihe enthält nicht automatisch handelbare Preise aller Einzelkontrakte. Modellieren Sie eine definierte Rollmethode samt Kosten. Für Forex gehören Symbolspezifikationen, Finanzierung sowie tatsächliche Broker-Sitzungen und Feiertage dazu.

3. Simulator konfigurieren und Orders prüfen

Nutzen Sie einen passenden Tester und erfassen Sie Modellmodus, Kontowährung, Einzahlung, Hebel, Volumenschritte, Kosten und Ausführungsannahmen. MT5 unterscheidet echte aufgezeichnete und generierte Ticks und bietet Ausführungsverzögerungen. Kein Modus bildet alle Liquiditäts-, Warteschlangen- und Brokereffekte nach.

Führen Sie vor der Optimierung einen kleinen Plausibilitätstest aus. Prüfen Sie Zeiten, Preise, Stops, Mengen und Kontoberechnungen gegen die Spezifikation. Berücksichtigen Sie Spread, Provision, Swaps und Ausführung genau einmal. Bei hypothetisch 20 Pips brutto und separat 1,5 Pips Spread sowie 0,5 Pip Provision bleiben 18 Pips vor weiteren Kosten; dies ist nicht automatisch ein Verlust.

4. Auswahl und Bewertung trennen

Wählen oder optimieren Sie Parameter nur auf den Entwicklungsdaten. Reservieren Sie einen tatsächlich unbenutzten Zeitraum. Bei Walk-forward folgen Auswahl- und Bewertungsfenster chronologisch; sichern Sie jeden gewählten Parametersatz. MT5 Forward ist ein reservierter historischer Abschnitt, getrennt von einem späteren Demo-Test.

Berichten Sie alle untersuchten Varianten und Änderungen nach Einsicht in die Bewertung. Wird daraus ein neuer Gewinner gewählt, gehört der Abschnitt zur Entwicklung. Sensitivität und Resampling können Annahmeabhängigkeit zeigen. Zufälliges Umsortieren kann reale Zusammenhänge entfernen und beweist keinen schlimmsten künftigen Drawdown.

5. Berichte mit richtigen Definitionen lesen

Erfassen Sie Netto-/Bruttoergebnis, Kosten, Aktivität, Durchschnittswerte sowie Balance-/Equity-Drawdown mit Geld- oder Prozentdefinition. Profitfaktor teilt Bruttogewinn durch den Betrag des Bruttoverlusts bei einem Nenner ungleich null. Recovery Factor setzt Gewinn ins Verhältnis zum maximalen Drawdown, nicht zur Erholungszeit. Sharpe-Vergleiche benötigen vergleichbare Messreihe, Referenz und Annualisierung.

Kein allgemeiner PF, Sharpe, keine Trefferquote, Jahres- oder Tradezahl zertifizieren eine Strategie. Stichprobenabhängigkeit, Auswahl und Unsicherheit zählen. Ein beobachteter Hoch-Tief-Drawdown unterscheidet sich von Anfangssaldo- oder Trailing-Regeln. Prüfen Sie genaue Programm-/Phasenformel, offene Risiken, Kosten, Tageswechsel und Referenzen.

6. Testpaket und offene Fragen sichern

Bewahren Sie Datenherkunft, genaue Implementierung/Eingaben, sämtliche Suchentscheidungen, Konfiguration, Berichte und verworfene Ergebnisse zusammen auf. Eine Wiederholung sollte das Ergebnis innerhalb dokumentierter Grenzen reproduzieren. Untersuchen Sie Abweichungen, statt den Bericht durch einen günstigeren Lauf zu ersetzen.

Betriebliche Prüfungen und spätere erlaubte Demo-Beobachtungen sind andere Belege. Ein Test ist keine Aufforderung zu Kapitaleinsatz oder Skalierung. Der JPTC EA Hub bietet herunterladbare Dateien: prüfen Sie deren einzelne Dokumentation und Berichte. Der separat gehostete Algo benötigt keine Kundeninstallation/VPS. Eigene Monatszahlen aus seinem Brokerstatement auditieren keine andere Strategie und belegen keine künftigen Ergebnisse.

Quellen, geprüft am 16. Oktober 2026: Strategy Tester · MT5 test report · EA inputs and permissions · Sharpe (1994) · Data leakage.

Futures roll methodology (Campbell/CME)

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Brokerstatement-Bilder des separat gehosteten JPTC Algo

Diese Dienstbilder belegen keine Ergebnisse, Ausführung oder Kontoerlaubnis für einen anderen Algorithmus.

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