Drawdown EA en prop firm : lire le rapport et les pertes

Évaluez le drawdown d’un EA à partir du chemin des pertes et des règles du programme précis, pas seulement d’un chiffre de backtest séduisant. Stratégie, contrôles et autorisation du logiciel sont trois vérifications distinctes. Ce guide aide à lire un rapport et préparer un examen reproductible ; il ne présente pas d’EA testé ou de taux de réussite mesuré.

Comprendre les règles de drawdown des prop firms

Relevez fournisseur, produit, phase, version du compte, capital simulé initial, remise à zéro/fuseau, base balance/equity, résultat ouvert et frais. Vérifiez le plancher global fixe ou suiveur. Marque et nominal ne prouvent ni formule ni propriété de ce montant.

Pour les actuels FTMO CFD 2-Step Challenge, Verification et FTMO Account 2-Step, le plancher quotidien est la balance à 00:00 CE(S)T moins 5% du capital simulé initial. Le plancher global reste à 90% de ce capital. Les objectifs officiels distinguent 1-Step et Instant. Une ouverture de marché ou minuit UTC supposé ne remplace pas le reset prévu.

Lire les métriques du rapport sans les confondre

Le rapport MetaTrader distingue balance/equity, drawdown absolu, maximal monétaire et relatif maximal. Les seules clôtures peuvent masquer une baisse ouverte plus forte. Le drawdown absolu concerne la baisse sous le dépôt initial, pas chaque recul depuis un sommet.

Suite fictive sans dépôts/retraits : 10 000 $ → 11 000 $ → 10 450 $ → 12 000 $ → 11 430 $. Le premier recul est 550/11 000 = 5% ; le second 570/12 000 = 4,75%. Le maximum monétaire est 570 $, mais le maximum relatif de 5% vient de l’autre recul. Le drawdown sous dépôt initial est nul. Ces observations ne plafonnent pas les pertes futures.

Le profit factor compare gains bruts et valeur absolue des pertes brutes ; il ne mesure pas un gain par unité de risque de position. MQL5 STAT_RECOVERY_FACTOR est bénéfice net divisé par drawdown maximal de balance, pas durée de récupération. 500 $ nets/250 $ de drawdown fictifs donnent facteur 2. La durée requiert des dates ; aucun facteur ne prouve l’éligibilité.

Reconstituer le plancher quotidien dans le temps

L’equity enfreint le plancher quotidien malgré un recul de seulement 510/10 500 ≈ 4,857% depuis 10 500 $. Un drawdown historique inférieur à 5% ne prouverait pas le respect de cette règle. Gardez ordre des événements, resets, exposition et frais ; ne déduisez pas deux fois les pertes déjà dans l’equity. Une récupération ultérieure n’efface pas une violation, et le nouveau jour n’accorde pas automatiquement d’exception.

Vérifier taille et sens des transactions

Utilisez contrat et devise réels. Dans un contrat fictif à 10 $/pip/lot, 50 pips représentent 500 $ par lot, pas 50 $. Un budget choisi de 500 $ avec réserve de frais de 20 $ laisse 480 $ de risque de prix : 480/(50 × 10) = 0,96 lot si le pas 0,01 est accepté. C’est une estimation, pas une perte maximale sur gap. Distance du stop et volume comptent ensemble.

Un short fictif de 1.1000 à 1.1080, pip 0.0001, même valeur et 1,5 lot perd 80 × 10 × 1,5 = 1 200 $ avant frais. La hausse lui est défavorable ; sa clôture demande un achat. Une baisse lui serait favorable avant frais sous ces hypothèses.

Backtesting, surveillance et dossier reproductible

1. Conservez version/hash EA, paramètres, terminal, mode de compte, symboles, période, données, contrat et coûts. Séparez intervalle non utilisé et optimisation.
2. Rejouez chaque plancher avec equity horodatée, positions ouvertes et resets. Relevez la première violation, pas seulement la balance finale.
3. Testez spreads plus larges, autre exécution, gaps, données manquantes, déconnexion, redémarrage et clôtures rejetées/partielles. La simulation ne prouve pas le traitement des pannes chez le courtier.
4. Gardez demandes, codes, transactions confirmées et exposition restante. Demande de clôture ne signifie pas exécution ; une réserve locale ne garantit rien.
5. Documentez pause et reprise. Confiance aveugle ou modifications après chaque perte ne valident pas un EA.

Aucune fréquence de gain, valeur de Sharpe, qualité de modélisation ou quantité d’années ne certifie la réussite. Augmenter après pertes et accumuler une grille exigent une analyse du risque monétaire. L’étiquette de stratégie ne prouve ni autorisation ni interdiction. Vérifiez règles de news/séance pour le produit et l’exécution réels.

Choisir avec documentation et autorisation

Le JPTC EA Hub est un logiciel MetaTrader exploité par le client. Vérifiez fichier, fonctions, plateforme et permission ; ce guide ne démontre pas de compatibilité universelle ou preset testé. Le JPTC Algo distinct est hébergé par JPTC, sans installation client ni VPS propre. Les relevés publiés par l’entreprise ne sont ni audit indépendant, ni suivi de vos comptes, ni test d’un autre EA.

Un contrôle de perte satisfait ne remplit pas automatiquement objectif de gain ou conditions de paiement. Règles et définitions primaires vérifiées le 16 octobre 2026 ; parcours et trades chiffrés fictifs.